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大于两项的组合资产组合收益率的方差怎么求
发布网友
发布时间:2022-04-19 19:10
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热心网友
时间:2023-07-09 19:08
两项就是图片的:D(A+B)=D(A)+D(B)+2Cov(A,B);
D(A)是A的方差,Cov(A,B)是协方差,就是相关系数乘以两个资产各自的标准差,图片公式的最后一项。
三项就是:D(A+B+C) =D(A)+D(B)+D(C)+2Cov(A,B)+2Cov(A,C)+2Cov(B,C)
以此类推。
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